Distribución normal multivariada

Definición

---

Se dice que el Vector aleatorio tiene distribución normal multivariada de dimensión , de parámetros y (simétrica y definida positiva), si su Función de densidad conjunta esta dada por

donde y son vectores en .

Notación

Notas

---

Se define y .

Propiedades

---

• Si entonces son independientes y .
• Si y entonces .
• Sea entonces tiene una Distribución Normal.