Simulación

Dada una Variable aleatoria , con una cierta Función de distribución , la simulación es usando una Variable aleatoria , crear una Función de variable aleatoria tal que y sean Eventos equivalentes.

En terminos generales, pedimos

Usando la Inversa generalizada podemos despejsar , dejando

Y si planteamos que una Distribución uniforme, tenemos

Y conseguimos:

Teorema

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Si es una función que cumple

• Ser no decreciente
• y
• Continua por derecha

Entonces si defino con se tiene que es una Variable aleatoria cuya Función de distribución es la función dada.