Covarianza

Definición

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Sean e dos Variable aleatoria, donde se define la covarianza (en función de la Esperanza) como

Propiedades

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• Si e son Variables independientes, entonces recordando que en este caso
• (usando la Varianza)

Observación

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Lo importante de la covariza es el signo

• Si entonces cuando crece , crece y si decrece , decrece .
• Si entonces cuando crece , decrece y si decrece , crece .